Re: Dialogo reale tra operatori di borsa svoltosi l'11 Luglio...
Inviato da Descartes il 1/10/2008 1:29:08
Citazione:
Certo non tutti gli hedge fund, ma quelli ben connessi, quelli che da sempre manipolano da dietro le quinte l'economia, e che sapevano bene che dovevano evitare di assicurare i CDS. Ad esempio quello di John Paulson (nessuna relazione con il Paulson ministro), amico (guarda caso) di George Soros. L'edge found di Paulson ha usato la strategia che ho descritto, ed ha guadagnato 15 Miliardi di dollari nel 2007:
http://americantaxpayer.wordpress.com/2008/09/30/john-paulson-biggest-winner-in-hedge-funds/
Proprio di recente gli analisti di RGE Monitor dicevano che le banche sono sotto l'attacco di orde di hedge funds che usano strumenti come i CDS:
"[...]The IRA: "But how does a bank like WM or any other survive when they are being pursued by hordes of rabid hedge funds and credulous journalists? The use of gaming instruments such as credit default swaps has enabled hedge funds to drive banks to the verge of failure, even when there is virtually no trading. The media simply takes the indicative spreads reported by the CDS dealers and treats them as a true indication of probability of default. Paulson has recommended prohibiting short selling of banks, but without limiting such short sales using credit default swaps. How does a bank anywhere in the world survive when credulous, inexperienced members of the media breathlessly report credit default swap spreads as though they actually suggest anything about probability of default?[...]"
fonte: link
Di sicuro moltissimi hedge funds ingenui falliranno, ovvero tutti quelli che hanno preso le vesti di assicuratori di CDS. Ma quelli che invece hanno speculato usando i CDS per scommettere contro le banche e sui default a me sembrano i principali sospetti di essere gli artefici di questa crisi. E tutti costoro sembrano essere stati guidati da una mano unica, sincronizzata, per ottenere uno scopo preciso...
Ecco una lista degli hedge funds che nel 2008 hanno guadagnato di pił mentre tutti perdevano:
$35 billion Paulson & Co: +18% ytd
$26.3 billion Brevan Howard: +16% ytd
$37.1 billion D.E. Shaw: +8% ytd
$30.9 billion Bridgewater Associates: +6% ytd
$33.3 billion Och-Ziff Capital: +0.5% ytd
$16 billion Winston Capital: +10% ytd
$10 billion Caxton Associates: +5% ytd
$17 billion Tudor Investment Corp: +3% ytd
$16 billion SAC Capital: +1.5% ytd
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vernavideo ha scritto:
No, ma credo che ci sei andato vicino. Quello che e' sicuro e' che i CDS stessi favoriscono e amplificano la velocita' del crollo finanziario dei prodotti ad esso legati.
Vorrei anche precisare che la stragrande maggioranza degli hedge funds (come quelli gestiti dall'istituto dove lavoro, porca p..) si stanno vaporizzando, anche se immagino che qualcuno ci abbia guadagnato.
Ciao,
Stefano
Certo non tutti gli hedge fund, ma quelli ben connessi, quelli che da sempre manipolano da dietro le quinte l'economia, e che sapevano bene che dovevano evitare di assicurare i CDS. Ad esempio quello di John Paulson (nessuna relazione con il Paulson ministro), amico (guarda caso) di George Soros. L'edge found di Paulson ha usato la strategia che ho descritto, ed ha guadagnato 15 Miliardi di dollari nel 2007:
http://americantaxpayer.wordpress.com/2008/09/30/john-paulson-biggest-winner-in-hedge-funds/
Proprio di recente gli analisti di RGE Monitor dicevano che le banche sono sotto l'attacco di orde di hedge funds che usano strumenti come i CDS:
"[...]The IRA: "But how does a bank like WM or any other survive when they are being pursued by hordes of rabid hedge funds and credulous journalists? The use of gaming instruments such as credit default swaps has enabled hedge funds to drive banks to the verge of failure, even when there is virtually no trading. The media simply takes the indicative spreads reported by the CDS dealers and treats them as a true indication of probability of default. Paulson has recommended prohibiting short selling of banks, but without limiting such short sales using credit default swaps. How does a bank anywhere in the world survive when credulous, inexperienced members of the media breathlessly report credit default swap spreads as though they actually suggest anything about probability of default?[...]"
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Di sicuro moltissimi hedge funds ingenui falliranno, ovvero tutti quelli che hanno preso le vesti di assicuratori di CDS. Ma quelli che invece hanno speculato usando i CDS per scommettere contro le banche e sui default a me sembrano i principali sospetti di essere gli artefici di questa crisi. E tutti costoro sembrano essere stati guidati da una mano unica, sincronizzata, per ottenere uno scopo preciso...
Ecco una lista degli hedge funds che nel 2008 hanno guadagnato di pił mentre tutti perdevano:
$35 billion Paulson & Co: +18% ytd
$26.3 billion Brevan Howard: +16% ytd
$37.1 billion D.E. Shaw: +8% ytd
$30.9 billion Bridgewater Associates: +6% ytd
$33.3 billion Och-Ziff Capital: +0.5% ytd
$16 billion Winston Capital: +10% ytd
$10 billion Caxton Associates: +5% ytd
$17 billion Tudor Investment Corp: +3% ytd
$16 billion SAC Capital: +1.5% ytd
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